Як самостійно протестувати свою торгову стратегію? Ручний бек-тестінг. Backtesting Стратегії Інструменти для бектестингу

Що таке Backtesting?

Backtesting – це виконання стратегії чи сигналу на історичних даних. Ви «робите вигляд», що історичні ціни відбуваються «прямо зараз» і дивіться, як би працювала стратегія за такого ринку. Щоб провести backtest, необхідно вибрати стратегію та історичний діапазон, на якому ви хочете перевірити цю стратегію. Зазвичай цікаво протестувати стратегію тривалий час (місяці, котрий іноді роки).

Наприклад, нижче наводиться криві балансу та плаваючого балансу (equity) стандартної стратегії MA_ADVISOR (Перетин Слизьких Середніх), виконаної на історії за 2010 рік EUR/CHF (3,5 мільйона тиків, 8 тиків за хвилину), застосованої на 15-хвилинному інтервалі, з кількістю періодів для швидкого ковзного середнього 15 інтервалів, для повільного 55 без стопів і лімітів на 1-годинній діаграмі. Ви можете побачити всі «класичні» проблеми стратегій на основі перетину середніх ковзаючих: вона втрачає на млявому ринку і добре працює тільки на вираженому тренді.

Вкладки, пов'язані з таблицями та оптимізатором, порожні.

Особливе попередження про результати Backtesting

Гіпотетичні чи імітовані результати продуктивності мають певні обмеження. На відміну від реальних фінансових результатіврезультати імітації не становлять фактичної торгівлі. З іншого боку, оскільки торгові операції не виконувались, результати може бути як завищеними, і заниженими, оскільки у реальності існує вплив певних ринкових чинників, наприклад, таких, як недолік ліквідності. Програми, що імітують торгівлю, загалом розроблені із задньою думкою про отримання вигоди. Не стверджується, що певний рахунок отримає прибутки чи збитки, аналогічні показаним.

Розподіл збитків

У деяких випадках для розрахунку максимальних збитків, що виникають внаслідок впливу операційних ризиків із заданим рівнем довірчої ймовірності, використовуються статистичні методи, засновані, як правило, на відмінному від нормального розподілу. Цей аналіз вимагає збору даних з операційних збитків, класифікованих у межах причин збитків, як-от протиправна діяльність, проблеми з кадровими ресурсами, організація збуту, несанкціоновані дії, організація процесу управління, технологічне забезпечення.

Використовуючи такі дані та враховуючи дані щодо відповідної вартості страхування та страхового відшкодування, можна побудувати попередній графік розподілу збитків, який потім слід доопрацювати, беручи до уваги реагування організації на ризик.

Бек-тестування

У даному контексті бек-тестування полягає, як правило, у періодичному зіставленні показників схильності до ризику організації з отриманим фактичним прибутком або збитком. Бек-тестування зазвичай застосовується фінансовими інститутами. Деякі організації, у тому числі багато банків, у своїй поточній діяльності зіставляють щоденні показники прибутків та збитків з результатами моделі ризику, щоб відстежувати якість та точність своїх систем оцінки ризиків.

2. Неймовірні методи використовуються для кількісного визначення впливу потенційної події на основі припущень про розподіл такого впливу без вказівки ймовірності виникнення подіїтому вони не вимагають проведення окремих розрахунків ймовірності. Найчастіше застосовують такі методи, як аналіз чутливості, сценарний аналіз та стрес-тестування.

Аналіз чутливості проводиться з метою оцінки впливу нормальних чи звичайних змін потенційних подій. У зв'язку з відносною простотою розрахунку показники чутливості іноді використовуються на додаток до імовірнісних моделей. Аналіз чутливості використовується щодо операційних показників (таких як вплив змін обсягу продажів на час відповіді гарячої лінії або число виробничих дефектів), а також пайових цінних паперів із застосуванням коефіцієнта Р (для цілей аналізу акцій р являє собою відношення зміни ціни окремих акцій порівняно з зміною ціни загального ринкового портфеля або його еквівалента, наприклад, індексу S&P 500).

Показник чутливості застосовується для апроксимації зміни вартості внаслідок значних змін процентної ставки.

Сценарний аналіз використовується з метою оцінки впливу однієї чи кількох подій досягнення мети. Він може здійснюватися під час планування безперервності бізнесу або оцінки впливу збою у системі чи мережі і відбиває вплив цих подій на організацію. Сценарний аналіз може виконуватися під час стратегічного планування, коли керівництво пов'язує показники зростання, ризику та прибутку.

Стрес-тестування. За допомогою стрес-тестування оцінюється вплив подій, що мають найбільший вплив. Стрес-тестування фокусується на прямому вплив зміни однієї події або однієї дії, що відбуваються в екстремальних обставинах, на відміну від дослідження змін у звичайних умовах, як це має місце в аналізі сценаріїв. Стрес-тестування зазвичай доповнює ймовірнісні методи для вивчення результатів подій з низькою ймовірністю та високим ступенем впливу, які не можуть бути адекватно представлені при використанні припущень про розподіл результатів, що використовуються у ймовірнісних методах. Аналогічно аналізу чутливості стрес-тестування часто застосовують для оцінки впливу змін подій в галузі операційної діяльності або змін на фінансовому ринкуз метою уникнення значних несподіваних наслідків та збитків. Стрес-тести включають, наприклад, оцінку впливу швидкого та значного збільшення числа шлюбу у виробництві продукції; зміни обмінного курсу; зміни ціни фактора, що лежить в основі похідного фінансового інструменту; збільшення відсоткових ставок щодо вартості портфеля інвестицій із фіксованим доходом; збільшення ціни електроенергію, надають впливом геть вартість виробництва.

3. Порівняльний аналіз. Деякі компанії використовують методи порівняльного аналізу для оцінки конкретного ризику в термінах ймовірності та впливу у тих випадках, коли керівництво прагне додатково обґрунтувати рішення про те, як реагувати на ризик з метою зниження ймовірності виникнення чи впливу цього ризику. Дані порівняльного аналізу можуть надати керівництву відомості щодо ймовірності або впливу ризиків, що ґрунтуються на досвіді інших організацій. Порівняльний аналіз також використовується щодо різних видів діяльності у рамках окремого бізнес-процесу з метою визначення можливостей оптимізації цього процесу.

Порівняльні дані можуть бути наступних видів:

• внутрішні -порівняння показників одного департаменту чи підрозділи з іншими відділами у тій самій організації;
• конкуренційні/галузеві -порівняння показників між прямими конкурентами чи ширшими групами компаній із аналогічними характеристиками;
• найкращі у своїй категорії -порівняння з аналогічними показниками компаній із різних галузей.

3 back-testing

4 back-to-back testing

5 back-to-back testing

методологія тестування програмних продуктів, що передбачає подачу одних і тих же вхідних даних на два або більше екземплярів модуля або системи, порівняння вихідних даних (результатів), що отримуються, та аналіз розбіжностей, якщо такі виявляться. Аналогічний підхід застосовується і під час тестування апаратних продуктів

6 back-to-back testing

7 back-to-back test

8 back-to-back testing

9 back-to-back testing

10 back-to-back testing

11 back-cross testing

12 back-cross testing

Тестування методом зворотного схрещування, тестування методом бек-крос

також в інших словниках:

back-testing- У загальних випадках, процес пов'язання з висловлюваннями з точки зору модифікації до об'єктивних даних. Модель може бути застосований історичним введенням після того, як mode з forecast is compared до поточних outcomes обserved for forecasted період. In… … Financial and business terms

VaR back-testing- Rizikos vertės nustatymas atliekant grįžtamąjį patikrinimą statusas Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Testing cosmetics on animals- це форма animal testing, впроваджена в захист здоров'я і гіпоалергенних властивостей продуктів для використання з людьми. Тому, що статуя припадає на animal subjects, цей випробування є відповідним фізичним особам діям і іншим, і є ... ... Wikipedia

Back injury- Back injuries often occur as a result in unfavourable pressures to spine during day to day activity. Загальні думки на back injuries стверджують, що вони є результатом неправильного життя методів і posture. Both of these are correct, ... ... Wikipedia

Back-To-Back-Test- Dynamische Software Testverfahren sind bestimmte Prüfmethoden um beim Software Test Fehler in Software aufzudecken. Während bei statischen Verfahren die zu testende Software nicht ausgeführt wird, setzen dynamische Verfahren die Ausführbarkeit der … Deutsch Wikipedia

Back-to-back connection- Telecommunications= В telecommunications, back to back connection is a directref 1 connection between either:#the output of transmitting device and input of an associated receiving device. When used для equipment measurements or testing… … Wikipedia

Animal testing- A white Wistar lab rat Description Around 50–100 млн vertebrate animals є використані в experiments annually. Subjects Animal testing, scien … Wikipedia

Animal testing on non-human primates- Image taken inside Covance Experiments involving non human primates (NHPs) включають toxicity testing for medical and non medical substances; studies of infectious disease, such as HIV and hepatitis; neurological studies; behavior and cognition;… … Wikipedia

Ultrasonic testing- Step 1: UT probe is placed on root of blades to be inspected with help of special borescope tool (video probe). Step 2: Instrument settings are input. Step 3: The probe is scanned over blade root. In this case, an… … Wikipedia

Flexible Architecture for Simulation and Testing- FAST Project є новим hybrid hardware prototyping platform enabled by integration a variety of hardware components on printed circuit board (PCB) to implemented Chip Multiprocessor (CMP) or Multiprocessor (MP) systems. The Flexible… … Wikipedia

Цікава фізика стосунків Гагін Тимур Володимирович

Тестування «бек»- та «фронт-офісів»

Спілкування лише на рівні «фронт-офісу» нагадує шлюбний танець птахів. Досвідчені орнітологи знають, що теоретично птахи різних видів можуть спаровуватися і давати потомство. Насправді ж спарювання відбувається у межах одного виду. Справа в тому, що у різних птахівзовсім різна поведінка у шлюбний період. Усі їхні квохтання, підстрибування та шлюбні танці з розпушеними хвостами однозначно дають зрозуміти: «Цей птах не мого кола. А ця – мого».

Так і люди. Демонстрація «фронт-офісу» - не просто поведінка напоказ, а ще й сигнал «свій-чужий». Коли потенційно сумісні люди спілкуються лише на рівні «фронт-офісу», вони (не завжди їм самим зрозумілі) правила поведінки, які де вони обговорюють. І знання цих правил – запорука початку відносин. І за ефективністю це, мабуть, найкраще, що є в нас в арсеналі.

Кажуть, є таке правило: справжній джентльмен не повинен вказувати іншому джентльменові те, про що справжній джентльмен і так повинен знати. Передбачається, що або він це знає, або він не джентльмен, і тоді з ним взагалі нема про що розмовляти. Або простіше кажучи, якщо йому доводиться це говорити, то не треба з ним взагалі про таке говорити.

Якщо у відносинах на кшталт «фронт-офісу» потрібно пояснювати якісь норми, якщо про щось глибоко очевидне і зрозуміле для вас вам доводиться домовлятися, то це не та людина: все одно він вашого пояснення не зрозуміє. Не треба пояснювати претензії, які ми пред'являємо до партнера: звичайно ми чогось просто і безпосередньо очікуємо від партнера і вважаємо, що це має бути зрозумілим саме собою, без пояснень. Тому що так заведено в нашому колі, зрозуміло в нашій родині, бо цього не треба пояснювати нашим друзям. І взагалі! Тому що задля цього ми багато в чому і вступаємо в ці «відносини». Ми не просто думаємо, що він і так здогадається, ми вважаємо, що якщо не здогадається, то він дурень чи мерзотник. Ну чи просто недорозвинений чи недохований. Грубий. Чи не тонкий. Малоутворений. Або перевихований, навпаки. Занадто складний. Завантажений. Неприродний. Чудернацький.

У відносинах, що вибудовуються на рівні «фронт-офісу», це зустрічається часто-густо. Дівчина щиро припускає, що чоловік має їй дещо дарувати, але не каже йому, що саме: якщо перед нею справжній чоловік, він здогадається сам. Чоловік чекає, що жінка запросить (або, навпаки, вважає, що «істинна» жінка нізащо не повинна запрошувати) до себе додому на каву, але не говорить їй про це. Відносини від вічно нездійснених (по дрібниці, але часто) очікувань нагріваються. І одного разу чоловік просто змінює жінку. А жінка – чоловіка.

Дівчина розійшлася зі своїм молодим чоловіком лише тому, що він пішов рядами в театрі спиною до глядачів. Не те щоб вона подумала: "Зараз я йому скажу, і наступного разу він все зробить правильно". Ні, вона вирішила, що хлопчик все має знати сам.

А інша, зовсім ще юна дівчинка сказала: «Ось мій тато завжди поводився зі мною, як з леді». Адже це так важливо для маленької дівчинки з 12–13 років відчувати себе леді. А ось її молодик так себе не веде. Якось вона прийшла в кафе, де він уже сидів з компанією. І він не подав їй стілець. І не представив її знайомим. Для дівчинки це було брутальним порушенням норм поведінки, хоча вона нічого вголос не сказала. Але розсердитися – розлютилася. І помстилася, як уміла.

Коментар О.М.

Добре, якщо поруч є хтось, хто своєю любов'ю, захопленням, допомогою, нарешті, допоможе тобі «тримати планку», одного разу встановивши її високо, протягом багатьох років… Вони познайомилися майже 50 років тому на маленькому пароплаві, що йде в старовинне українське містечко Канів. Вона, двадцятирічна студентка медичного інституту з Уфи, відмінниця та красуня, вихована у суворих традиціях башкирської родини (тато ще й у компетентних органах працював), прямувала у гості до родичів. Він, 25-річний шалопай з розумною єврейською головою і характером, набутим у старих дніпропетровських дворах, який закінчив 10 класів і далі не планує навчатися, перепробував масу робіт від електрика до статиста в театрі, теж нічого робити прямував кудись. На 20-й хвилині після відплиття пароплава він підійшов – руки в кишенях – познайомитися. На другий день, за 20 хвилин до того, як пароплав причалив у Каневі, він зробив їй пропозицію руки і серця. Вона обурилася, але адресу чомусь дала… Адже цікаво…. І ось, уявіть собі, через три з невеликим місяці, з'являється на порозі квартири нашої героїні (ми багато років дружимо, я звикла називати її на ім'я - Тамира, вже буду так і називати, гаразд? До речі, для мене він уже років сорок Льова ; загалом, продовжую без по-батькові) в осінньо-зимовий вологий вечір одягнений по-південному, легко і недбало, Льова і заявляє тут же батькам, що впали в ступор, що він приїхав у раніше незнайому йому Уфу назавжди і має найсерйозніші наміри (не маючи). у своїй житла, роботи, будь-яких коштів).

Батьки проводили Тамиру до університету кілька місяців, щоб уникнути зустрічей із звалившимся їм на голову «щастям». Наступні кілька місяців смирна та слухняна Тамира раптом повстала і вимовила собі право зустрічатися у присутності батьків із «дисидентом» (так чомусь назвав батько новоявленого нареченого). Коли всієї цієї історії виповнився рік, вони одружилися. Жили спочатку в якійсь знімній дерев'яній халупі з маленькою донечкою, величезним кавказцем (собакою) та кішкою. Завели було рибок, але вони замерзали… Проте життя налагоджувалося, причому, досить швидкими темпами. Колишній шалопай і «дисидент» Левка виявився працездатною, дуже заповзятливою і дуже захопленою людиною. Коли в нього питали, у чому його захоплення, він відповідав: «У всіх є захоплення, хобі; моє хобі – моя дружина». Він навчив дружину користуватися майже професійно та інтелігентно косметикою; де тільки міг, діставав у ті важкі часи найвишуканіші вбрання; привчив її до того, що перукар і майстер манікюру приходять додому... Тамира виявилася зразковою ученицею та й було над чим працювати: красуня, розумниця (і, до речі, прекрасний лікар і педагог).

З того часу минуло багато років, змінилося багато чого, вже й онук закінчує університет. Не змінилося лише ставлення Ліви до своєї дружини. Декілька років тому вони круто змінили життя, поїхали з Башкирії, купили невеликий будиночок на березі моря, з присушеним ним молодим ентузіазмом розгорнули там велике будівництво, здають кімнати в літній сезон, приймають родичів, процвітають... Село, треба сказати, не Ріо-де- Жанейро, дороги, переважно, на кшталт путівців. Але вже дуже немолодий Льова уважно стежить, щоб його красуня-дружина (іншого варіанту він не сприймає) працювала у дворі в модному спортивно-пляжному одязі, а на вулицю виходила тільки «при повному параді» і неодмінно на підборах. «Які підбори, Тамиро, - запитала, відпочивала у них нещодавно з онукою, наша спільна давня знайома, - у наші роки і на ваших дорогах? Подивися, як усі навколо недбало одягнені». "Ти що, - обурилася наша героїня, - а Льова що скаже?" Ось зараз пишу, включений телевізор, по ТВЦ йде передача з Людмилою Гурченком, і я чую її фразу: «У чоловіка та жінки кожен день має бути Днем Святого Валентина». Так ось, у моїх старовинних друзів, про яких я вам зараз намагалася розповісти, щодня і був такий. Напевно, десь там, в одній із кладовок цього, загалом, непростого життя, і таївся той самий «бек-офіс», але переборною перешкодою на його шляху стояв колишній дніпропетровський шалопай із пошарпаним від часу, але все ще чітко гаслом. : «Фронт-офіс - і ні кроку назад!»

Бек-офіс – це коли показати можна все. Коли можна розповісти один одному про свої очікування. Не те щоб спеціально сісти та почати «розповідати». Просто не доводиться «думати», що ти зробиш чи скажеш. Тут ти впевнений (впевнена), що друга людина шукала і знайшла тебе такого (таку), що вона любить тебе за щось особливе, твоє, а решта - простить, зрозуміє або просто не помітить всерйоз.

Улюблене кіно

- А я уві сні кричу…

- А я тобі скажу тихесенько: «Шшш»…

- А я ще іноді хропу, коли на спині лежу.

- А я тебе переверну на інший бік – і ти не будеш.

«Бек-офіс» можна спостерігати безпосередньо, якщо кандидат у наше щастя розслаблений та безпосередній. А можна черпати інформацію про це з того, про що потенційний партнер говорить, і як він поводиться.

Дівчина, наприклад, класно одягається, багато уваги приділяє зовнішності і таке інше. Молода людина думає: «Зрозуміло, здебільшого ти всі свої прибутки витрачаєш на зовнішній вигляд. І «фронт-офіс» для тебе найважливіше. А отже, або не готова до тривалих стосунків, або орієнтуєшся на інший тип чоловіків».

Хлопець мукає від задоволення, жуючи салат олів'є. Любить, отже, затишний побут, і при цьому в побуті задовольняється малим. Без ананасів та рябчиків обійдеться.

Дівчинка розповідає «черговому» про попередніх молодих людей: я, мовляв, не припиняю спілкуватися з ними, бо раптом вони мені знадобляться. Це «бек-офіс»: вона показує, як поводитиметься зі своїм нинішнім, коли він стане для неї «колишнім». Важливо: нас цікавлять саме випадкові епізоди, швидкоплинні фрази, дрібниці. Спеціально підготовлених концертних виступів ми не розглядаємо.

Дівчина згадує: «Я люблю ходити до ресторанів». Значить, не вміє готувати. Або любить помпезність і випендреж. Або просто думає, що так належить.

Молода людина оголошує: «Та мені байдуже, де жити, хоч у наметі». Мабуть, будинок облаштовувати не захоче, може, руки не вставлені тим кінцем.

Один чоловік на груповому тренінгу заявив: «Я привчав себе деякий час тому трохи пити вино». І гурт задумався. Можливо, він некомпанійська людина і має складнощі зі спілкуванням. Або має фізіологічні проблеми від прийняття алкоголю. А може, він дуже «правильний» і має багато самообмеження; він навчався їх знімати. Або працював на підвищення статусу, навчаючись розбиратися у добрих винах. Або хоче навчитися сам за себе вирішувати, що цінне у житті. А можливо, виріс у мусульманській родині. Коротше, треба ду-у-умати.

Або хтось декларує: «Я не п'ю і не курю». Який тут може бути бек-офіс? Людина може вимагати того ж таки від свого партнера. З ним може бути нудно. Або він виразник. Адже насправді не важливо, курите ви чи ні. Важливо, чи ви показуєте (і чи вважаєте) це гідністю.

«Ну й навіщо вчитися визначати за зовнішніми проявами на початку знайомства, що там у нього всередині?» - Запитайте ви. Та щоб це не стало згодом несподіванкою. Адже як не крути, а жити з людиною, а не з її рекламним плакатом. Навчитися правильно поводитися з «бек-офісом» партнера потрібно, якщо ми розраховуємо з ним на тривалі стосунки. Треба ж зрозуміти, він природнопо ходу свого життя закриватиме наші базові чи зараз випендрюється, спокушає, а потім не витримає і планку знизить?

Тож дивіться та слухайте уважно. І радійте, коли натикаєтесь на несподіване. Краще зараз, аніж потім. Замість того, щоб обурюватися, «як вона дивно влаштована», подумайте, чому людині важливо говорити і думати саме так. Що в нього таке є в «бек-офісі», якщо він такий? І чи зможете ви з ним взаємодіяти надалі?

Наприклад, у людини в «бек-офісі» закладено, що вона негнучка і встановлює жорсткі рамки поведінки. А ви, навпаки, гнучкі, як стебло лотоса. І тоді його негнучкість вам не недолік, а особливість. А якщо ви при цьому такий самий жорсткий, то в житті з цією людиною незмінно будуть конфлікти. Він упреться, ви впертеся - буде важко.

Звичайно, є ймовірність, що деякі розумні люди контролюють себе навіть у найінтимніші моменти. Напевно, чудова якість для розвідника. Тільки навіщо воно у сімейному житті? Воно нам треба жити зі шпигуном?

Коментар О.М.

І ще, ризикуючи вас втомити, все ж таки хочу згадати ось про що. Є люди, які пишаються своєю прямотою. Вони люблять повторювати з гордістю: «Я що думаю, те й говорю; нехай «у лоб», але що думаю. Ось я який (яка) чесний!». А мені хочеться сказати: «Дурний ти, а не чесний». Ви мене засуджуєте? Але ж відомо (вибачте за професійні викладки), що у дитини з 3–4 до 12–14 років розвиваються так звані «епікритичні емоції», коли кора головного мозку вчиться керувати інстинктами, бажаннями. А вже до 20–22 років відбувається формування найвищих людських емоцій. До цього періоду почуття стають підвладними розуму (згадайте класичне «вчитеся панувати собою…»), коригуються інтелектуальною діяльністю, стає можливим придушення зовнішніх проявів емоцій, мімічних реакцій та виразних рухів. Тут уже кора головного мозку, вищі емоції, критичне ставлення та можливість прогнозувати те, що відбувається, «правлять бал». Звичайно, не варто говорити про те, що ти не думаєш. Але думай, що кажеш. Повірте, я не закликаю кривити душею, говорити явну неправду, але існують певні правила спілкування.

Та й «бек-офіс» треба було б притримати. Чи я не маю рації?

З книги Співбесіда від А до Я автора Head Hunter

Тестування Пошук «правильного» кандидата Більшість західних компаній, представлених на російському ринку, запрошуючи претендентів на вакансії, використовують різні тести. Розповідає Варвара Лялягіна, менеджер із підбору персоналу Procter&Gamble: «Ми набираємо нових

З книги Загальна психологія автора Дмитрієва Н Ю

39. Інтелектуальне тестування Перша методика інтелектуального тестування було створено 1880 р. Дж. Кеттелом. Вона ще була специфічної і вимірювала як інтелектуальні, і сенсомоторні функції (наприклад, швидкість реакції). У 1903 р. з'явився тест А. Біне. В ньому

З книги 100 способів знайти роботу автора Чернігівців Гліб

ТЕСТУВАННЯ Ви шукаєте роботу, і вам часто доводиться проходити тестування, співбесіду, мати безпосередньо особистий контакт із роботодавцем. А тому ми вважаємо незайвим у цій ситуації знати про свої права, тобто про те, які питання має право поставити

З книги Цікава фізика відносин автора Гагін Тимур Володимирович

Розділ 1 Круговий рух «Фронт-офіс» І «Бек-офіс» людини Своє знамените завдання про те, як поставити яйце, Колумб вирішив надто просто: надламав його шкаралупу. Таке рішення, по суті, неправильне: надломивши шкаралупу яйця, Колумб змінив його форму, і отже, поставив не

З книги Характери та ролі автора Левенталь Олена

«Фронт» та «бек» Щоб пояснити нашу думку, скористаємося метафорою із суспільно-ділової сфери. У кожної фірми, яку цікавлять клієнти, є дві сторони: фронт-офіс і бек-офіс. ФРОНТ-ОФІС - це центральний вхід зі неоновою вивіскою, що світиться, красивий, акуратно

З книги Тяжкі особистісні розлади [Стратегії психотерапії] автора Кернберг Отто Ф.

ТЕСТУВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ Внутрішня схема епілептоїдів побудована на надзвичайно високій самооцінці, ідеї переваги над іншими, недоброзичливому ставленні до оточуючих.

З книги Маніпулятор [Секрети успішної маніпуляції людиною] автора Адамчик Володимир В'ячеславович

ТЕСТУВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ Сприйняття реальності вкрай неточно, оскільки її розглядають завжди через призму внутрішнього світу, значно яскравішого та значущого. «Про те, що відбувається навколо них, про ситуацію, в якій вони перебувають, шизоїди зазвичай мають

Із книги Методика раннього розвитку Глена Домана. Від 0 до 4 років автора Страубе Є. А.

ТЕСТУВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ Всередині астеніків знаходиться чутливий детектор для отримання інформації, що йде від світу. Їм властива витончена емпатія, здатність до співпереживання з кожною людською істотою, твариною, деревом та травою. Якщо циклотімік бачить

Із книги Граємо з науки. 50 дивовижних відкриттів, які ви зробите разом із дитиною автора Галлахер Шон

ТЕСТУВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ Важливою рисою істероїдного характеру є те особливе сприйняття світу, яке призводить його до відсутності правди, об'єктивної картини стосовно як навколишнього світу, так і інших людей і самого себе.

З книги Французькі діти завжди кажуть «Дякую!» автора Антьє Едвіга

ТЕСТУВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ Як невротична, і прикордонна особистісна організація, на відміну психотичної, припускають наявність здатність до тестування реальності. Тому, якщо синдром дифузної ідентичності та переважання примітивних механізмів захисту

Із книги 1914–2014. Європа виходить із історії? автора Шевенман Жан-П'єр

Фронт відродження Чим більше успіхів ви робите в будь-якій галузі життя, тим більша ймовірність появи у вас заздрісників, суперників і ворогів. Деякі з них вам вдасться схилити на свій бік, але будуть і такі, хто залишиться недругом. При всьому

Провал у пам'яті: російський фронт На пам'ятних церемоніях, швидше за все, забудуть про те, наскільки важливими були російські наступи, що розгорнулися на початку війни. Вони виявилися майже безуспішними, оскільки німці зупинили їх за Танненберга наприкінці серпня 1914 р. і на Мазурських.

Раніше ми вже розглядали питання щодо обов'язкових етапів розробки торгової стратегії для роботи на фондовому ринку. Однією з найважливіших стадій є тестування продуктивності стратегії на історичних даних - бэктестинг. Сьогодні ми поговоримо про нього.

Що це

Говорячи простою мовою, бектестинг полягає у запуску алгоритму торгової стратегії з використанням історичних фінансових даних. Алгоритм, виявивши ті чи інші біржові події («сигнали»), генеруватиме накази на купівлю чи продаж фінансових інструментів – ці операції матимуть пов'язаний дохід чи збиток.

Загальна величина доходу або збитку (profit and loss, P&L, PnL) за заданий у торговій стратегії час буде показником успішності або неуспішності алгоритму.

Існує кілька цілей, яких домагаються розробники торгових програм за допомогою бектестингу:

• Фільтрування- кожна стратегія має певні показники щодо продуктивності та ефективності роботи, які закладені в неї розробником. Відповідно, будь-яка стратегія, що не дозволяє досягти поставленої мети, повинна бути «відфільтрована».
• Моделювання- за допомогою бектестингу розробники можуть тестувати різні ринкові моделі (зміна умов ліквідності, транзакційних витрат, швидкості обробки наказів, затримки каналів тощо) без ризику втрати реальних грошей.
• Оптимізація- за допомогою «прогону» стратегії на історичних даних можна покращити її продуктивність у конкретних ринкових ситуаціях.
• Перевірка працездатності- за допомогою тестування розробник може зрозуміти, чи не було допущено помилок при описі стратегії в програмному коді.

Як видно, бектестинг є корисним інструментом для розробників фінансових систем, проте коректно провести тестування на історичні дані можна не завжди. Чим більш високочастотна стратегія має бути реалізована, тим складніше коректно змоделювати вплив тих чи інших ринкових ситуацій та параметрів конкретного біржового майданчика на загальну продуктивність системи.

Помилки про бектестинг

Відомий експерт з біржової торгівлі, квант і розробник біржових роботів Майкл Халлс-Мур, переконаний, що початківці розробники біржових систем часто припускаються помилок при їх створенні через певні помилки. Зокрема, експерт наводить чотири такі помилки:

Очікування таких же високих результатів у майбутньому

Часто розробник стикається зі спокусою внести зміни до параметрів тестування для отримання більш переконливих результатів.

При цьому якщо у випадку історичних даних є можливість змінити щось і точно спрогнозувати результат, то в «бойовому» режимі робот може працювати зовсім не так ефективно. Необхідно заміряти продуктивність стратегії за різних значень вхідних параметрів.

Використання «майбутніх» даних

У деяких випадках творці торговельних стратегій включають до набору даних припущення про майбутній стан на ринку. У разі помилок у коді, неправильному обчисленні оптимальних параметрів для стратегії або некоректному використанні екстремальних значень цін (максимумів та мінімумів), запуск такої стратегії на реальному ринку може виявитися невдалим (це одна з найчастіших причин того, чому на історичних даних стратегії працюють ефективніше, ніж у режимі реального часу).

Неправильна оцінка своєї психологічної стійкості

Під час проведення тестів розробник бачить кінцеву продуктивність свого алгоритму. Якщо на певному часовому відрізку (скажімо, рік чи п'ять років) система приносить прибуток, то велика спокуса не звертати увагу на просідання депозиту (отримані збитки), які траплялися в ході цього шляху до успіху. Людям здається, що вони легко зможуть пережити втрату 25% своїх грошей (адже потім робот має відігратися).

Насправді далеко не всім вистачає стійкості для того, щоб пережити подібні моменти не здійснивши необдуманих дій (а якщо алгоритм допускає втрату 25% грошей на історії, то й насправді така ситуація дуже ймовірна), які часто призводять до ще більших збитків.

Які параметри потрібно враховувати

Розробникам торгових систем необхідно враховувати безліч різних параметрів, які можуть вплинути на кінцеву фінансову спроможність тієї чи іншої стратегії.

Транзакційні витрати

Тренери-початківці часто звертають увагу лише на продуктивність свого алгоритму безпосередньо на ринку, але забувають враховувати супутні витрати, які можуть нівелювати весь отриманий дохід. Найбільш очевидними витратами в даному випадку будуть комісії за транзакції, що стягуються біржею та брокером (у ITinvest на деяких тарифах збори приблизно відповідають біржовим).

Прослизання та затримки

Прослизанням називають різницю в ціні між тією, за якою торговий робот мав намір здійснити угоду, і тією, якою вона реально пройшла. Для «доставки» наказу в ядро ​​біржової торгової системи потрібен час. У разі високошвидкісних торгових роботів (HFT) на рахунку кожна мілісекунда, за яку ціна може трохи змінитися, зробивши угоду не такою вигідною (або невигідною взагалі).

Деякі фінансові інструменти мають велику волатильність (їх ціна змінюється часто), тому при роботі з ними необхідно робити знижку на можливе прослизання.

Вплив ліквідності

Працюючи з відносно неліквідними інструментами торговець повинен пам'ятати можливий вплив, який дії його торгової системи вплинуть ринку. Якщо певну акцію купують і продають не так багато людей, то наказ на купівлю значної кількості таких акцій може сильно змінити їхню ціну. Щоб уникнути подібної ситуації, необхідно навчити робота розбивати угоди на велику кількість невеликих наказів, які не можуть сильно вплинути на ринок.

Типи торгових наказів

На роботу торгової стратегії впливають і те, які торгові накази її розробник планує використовуватиме здійснення угод. Найчастіше трейдери вдаються до market-наказів та limit-наказів.

Наказ market («по ринку») виконується негайно за ціною фінансового інструменту (акції, ф'ючерсу, опціону і т.д.), що сформувалася на ринку в поточний момент. до того, що відбудеться кілька угод за різними цінами - на ринку може не бути потрібної кількості бажаючих продати акції за однією ціною, тоді купивши всі їх акції, робот перейде до наступної ціни, що пропонується і так далі.

Ринкові накази є агресивним інструментом - вони завжди будуть виконані, причому кінцева ціна угоди залишається невідомою для торговця.

Накази типу Limit дозволяють роботу визначати найгіршу ціну, за якою має сенс проводити угоду. Такий наказ може залишитися невиконаним (якщо на ринку не знайшлося бажаючих продавати або купувати за вказаною ціною) або частково виконаним (не знайшлося достатньої кількості бажаючих), внаслідок чого вважається більш пасивним засобом здійснення угод.

Їхнім плюсом, безсумнівно, є той факт, що ціна угоди заздалегідь визначена. Список поточних наказів типу Limit називається чергою заявок (Order book) і виводиться в торгових терміналах окремим вікном.

При тестуванні стратегії важливо приділити увагу поведінці при використанні ринкових і лімітних наказів. У тому випадку, якщо черга заявок змодельована неправильно, торгова стратегія може показувати найгірші результати під час роботи в режимі реального часу порівняно із запуском на історичних даних.

Інструменти для бектестингу

Існує досить багато загальнодоступних систем, які можуть бути використані для тестування фінансових стратегій:

• MS Excel- знайомий всім і кожному Microsoft Excel може бути використаний для написання механічних торгових систем. Більшість брокерів дозволяють пов'язувати цей інструмент зі своїми програмними продуктами (вивантаження даних та генерація торгових сигналів за допомогою VBA). Мінусом подібного рішення буде невисока швидкість робіт, а плюсом безкоштовність та швидкість реалізації простих стратегій. Альтернатива - Open Office
• Matlab- Програмне середовище, призначене для здійснення складних обчислень. Існують плагіни для використання у біржовій торгівлі. З її допомогою можна створювати невеликі скрипти, які описують досить складні стратегії. Мінус - система платна та недешева. Альтернативи для російського ринку TSlab та StockSharp. Також трейдери використовують для створення механічних торгових систем продукти MetaStock, Wealth-Lab та Omega.
• C++/C#- мови програмування, які поширені у фінансовому світі. Поступово популярність набирають Java та Scala.
• Вбудовані інструменти торгових терміналівв - у деяких торгових терміналах є вбудовані кошти на створення торгових роботів і бэктестинга стратегій. Відповідний плагін можна встановити в термінал SmartX. Для написання роботів використовується скриптова мова TradeScript.

Вікно для бек-тестингу плагіна для створення роботів на TradeScript у терміналі SmartX

Висновок

Бектестинг є найважливішим етапом розробки торгової стратегії, якого важко розраховувати на адекватну роботу торгового робота в «бойових» умовах реального ринку. При цьому важливо розуміти, що успішна робота стратегії на історичних даних не гарантує так само хорошого результату при використанні в реальній торгівлі в режимі реального часу.

На додаток до тестування на історичних даних, розробникам варто перевіряти роботу програми в режимі реального часу - зробити це можна за допомогою спеціальних тестових торгових систем, які надають біржі та брокери. За допомогою таких безризикових систем з віртуальними грошима можна налагодити реакцію робота на зміну умов на ринку - зазвичай дані в таких випадках надають біржові майданчики (із затримкою або проріджені).

На сьогодні все, дякую за увагу. Будемо раді відповісти на запитання у коментарях.

P.S. Якщо ви помітили помилку чи помилку - напишіть особистим повідомленням, і ми оперативно все виправимо.