Algo kereskedés a Forexen: részletek az automatizált kereskedési stílusról. Algoritmikus kereskedés: nagy piaci szereplők spekulatív stratégiái Algoritmikus kereskedés a tőzsdén

Algoritmikus kereskedés, vagy Algoritmikus kereskedés(angol. Algoritmikus kereskedés) egy nagy megbízás végrehajtásának módja (túl nagy ahhoz, hogy egyszerre végrehajtható legyen), speciális algoritmikus utasítások használatakor egy nagy megbízás ( szülői rendelés) több részalkalmazásra oszlik ( gyermek parancsol) saját ár- és mennyiségi jellemzőivel, és az egyes részmegbízásokat meghatározott időpontban a piacra küldik végrehajtásra. Az ilyen algoritmusokat azért találták ki, hogy a kereskedőknek ne kelljen folyamatosan figyelniük az árajánlatokat és manuálisan fel kell osztaniuk egy nagy megbízást kicsikre. A népszerű algoritmusok a "Térfogat százaléka", "Rögzített", "VWAP", "TWAP", "Megvalósítási hiányosság", "Cél bezárása".

Az algoritmikus kereskedés célja nem a profitszerzés. Célja, hogy csökkentse egy nagy megrendelés végrehajtásának költségeit ( tranzakciós költség), minimalizálja a piacra gyakorolt ​​hatását ( piaci hatást), és csökkenti a nemteljesítés kockázatát.

Az "algoritmikus kereskedés" kifejezést gyakran tévesen használják, amikor automatizált kereskedési rendszerekről beszélünk. Az ilyen rendszereknek valóban a profitszerzés a célja. Más néven „kereskedési robotok” („fekete doboz kereskedés”), amelyben kereskedési stratégiákösszetett matematikai képletek és gyors adatfeldolgozás alapján épülnek fel.

Alkalmazás és megvalósítás

Az algoritmikus kereskedést széles körben alkalmazzák a befektetési bankok, nyugdíjalapok, fedezeti alapok és befektetési alapok, mert... Ezek az intézményi befektetők tevékenységük során nagy volumenű megbízásokkal működnek, ezért ilyen nagy megbízásokat nem tudnak teljes mértékben a veszteség kockázata nélkül forgalomba helyezni.

Az algoritmikus kereskedési szoftver megjelenése előtt az intézményi befektetők kereskedőinek vagy az ilyen befektetőktől megbízásokat kapó brókerkereskedőknek manuálisan kellett felosztaniuk a nagy megbízásokat. Még egy egész iparág létezett a megrendelések végrehajtására ( végrehajtási szolgáltatások), ha harmadik felek végrehajtás-a cégek nagybefektetői pályázatokat fogadtak el és saját tapasztalataikra támaszkodva teljesítették.

A 2000-es évek közepén ezt a rutinmunkát automatizálták algoritmikus „motorok” létrehozásával ( algoritmikus motorok), aki ugyanazokat a műveleteket hajtotta végre, mint a kereskedő, függetlenül. A kereskedőnek csak egy ilyen „motorhoz” kellett átirányítania a megbízást, kiválasztani a végrehajtási algoritmust, majd csak az összetett megbízások kézi végrehajtására koncentrálva figyelni a munkáját.

A 2000-es évek közepe óta a vezető brókerek elkezdtek hozzáférést biztosítani nagy ügyfeleiknek algoritmikus motorjaikhoz, így az ügyfeleknek nem kellett maguknak létrehozniuk az ilyen motorokat. A bróker algoritmikus motorjának használatáért magasabb jutalék, mint a közvetlen piacra jutási szolgáltatás igénybevételéért ( közvetlen piacra jutás(DMA)), de kevesebb, mint magas érintés-szolgáltatás.

A megbízás átadása az ügyfél és a bróker között általában FIX protokollt használó üzenettel történik. Az algoritmikus motorokhoz szánt kérések továbbítására 2004-ben javasolták a FIXatdl szabványt - a FIX protokoll kiterjesztését, de ez a szabvány eddig nem terjedt el. Az üzenetet regisztrálja a bróker megbízáskezelő rendszere, és automatikusan átirányítja a bróker algoritmikus motorjához. A FIX üzenet speciális címkékben (egyéni címkék) tartalmazza az algoritmus végrehajtási paramétereit, például: a végrehajtás kezdő és befejező időpontja, célvégrehajtási ár, a végrehajtás agresszivitása/passivitása, részvétel/nem részvétel a kereskedési munkamenetek nyitó és záró aukcióin. Ahogy a megbízás a piacon megvalósul, a befektető FIX üzeneteket kap a brókertől a végrehajtásról ( Részleges kitöltések) és a nap végén egy üzenetet az alkalmazás teljes végrehajtásáról ( Tölt) vagy annak még nem teljesített részének törlése ( Törlés).

Minden bróker másként nevezi el az algoritmusait, ami megnehezíti az algoritmikus kereskedési szolgáltatások összehasonlítását a legjobb kiválasztásához. Azonban minden bróker a legelterjedtebb és legismertebb algoritmusokat alkalmazza, például TWAP, VWAP, POV stb., és ezek megvalósítása között minimális a különbség.

Egyes tőzsdék már egy ideje alkalmazzák az algoritmikus kereskedést a kereskedési rendszerek szintjén. Ez jelentősen növeli az algoritmus hatékonyságát, hiszen a megvalósításához elegendő egyetlen megbízás leadása, amely sokkal gyorsabban fog teljesülni, mint több egymás után leadott megbízás, vagy ehhez bróker szolgáltatásait igénybe venni.

Algoritmikus stratégiák

Az ilyen esetek elkerülése érdekében a szabályozók és a tőzsdék megkövetelik az algoritmikus kereskedési rendszerek tulajdonosaitól, hogy szereljék fel őket gyorsleállító rendszerekkel kill kapcsoló, amelyek lehetővé teszik a rendszer azonnali leválasztását a kommunikációs csatornáról és a tőzsdén leadott megbízások automatikus törlését a mechanizmus segítségével lemondáskor. Ez a követelmény nem csak az algoritmikus megbízás-végrehajtási rendszerekre vonatkozik, hanem az automatizált kereskedési rendszerekre és a közvetlen piacra jutási rendszerekre is.

Az algoritmikus és a nagyfrekvenciás kereskedés számos eljárás tárgyát képezte az amerikai SEC (US Securities and Exchange Commission) és a CFTC szabályozó hatóságai által a 2010. május 6-i eseményekben való részvételükkel kapcsolatos állításokkal kapcsolatban ( 2010 Flash Crash), amikor a vezető amerikai részvényindexek rövid időre történetük legnagyobb napközbeni esését tapasztalták.

Algoritmikus rendszerek hatása a pénzügyi piacok likviditására

A pénzügyi eszközök likviditását általában a végrehajtott ügyletek mennyisége és száma (kereskedési volumen), a legjobb vételi és eladási árak közötti különbség (a vételi megbízások maximális ára és az eladási megbízások minimális ára) és a teljes vételi volumen alapján értékelik. a legjobb vételi és ajánlati árak közelében lévő megbízások (árak és Az aktuális megbízások mennyisége a kereskedési terminál ajánlati könyvében látható). Minél nagyobb egy instrumentum tranzakcióinak volumene és száma, annál nagyobb kereskedési likviditás viszont minél kisebb a különbség a legjobb vételi és ajánlati árak között, és minél nagyobb a rendelések mennyisége ezekhez az árakhoz közel, annál nagyobb azonnali likviditás.

A pályázatok benyújtásának két fő elve van:

• Idézet- megbízások feladása a jelenleginél kedvezőbb áron történő tranzakció lebonyolítása érdekében a legjobb árak kínálat vagy kereslet.
• piac- megrendelések leadása egy tranzakció azonnali lebonyolítása céljából az aktuális keresleti vagy kínálati árakon.

A jegyzési elv szerint adott megbízások a piac azonnali likviditását képezik, lehetővé téve a kereskedés többi szereplőjének, hogy bármikor megvásároljanak vagy eladjanak egy adott mennyiségű eszközt.

A piaci elv szerint adott megbízások képezik a piac kereskedési likviditását, lehetővé téve a kereskedés többi szereplőjének, hogy adott mennyiségű eszközt a kívánt áron vásároljanak vagy eladjanak.

A jegyzés elvét alkalmazó algoritmikus kereskedési rendszerek az azonnali, a piaci elvet alkalmazók pedig a kereskedési likviditás egyik fő szolgáltatója. Számos algoritmikus rendszer használja egyszerre mindkét elvet.

Algoritmikus rendszerek hatása a tőzsdei infrastruktúrára

A tőzsdei kereskedési infrastruktúra terhelése szempontjából a megbízásokkal való munka piaci elvét alkalmazó algoritmusos rendszerek gyakorlatilag nem hordoznak kockázatot, hiszen ritkán adnak le egy megbízást másodpercenként egy-egy eszközönként, sőt szinte minden megbízást. ezek a rendszerek üzlethez vezetnek. [ ] Az idézetes működési elvet alkalmazó algoritmikus rendszerek esetében egészen más a kép. Egyrészt a megbízások átrendezésekor ezek a rendszerek másodpercenként több megbízást is tudnak adni egy instrumentumra, másrészt ezeknek a megbízásoknak csak kis része vezet tranzakcióhoz (a MICEX információi szerint a megbízások több mint 95%-a nagyfrekvenciás forgalomból származik). a robotokat végrehajtás nélkül visszavonják). Így a nagyfrekvenciás idézésnél a tőzsdei infrastruktúra maximálisan le van terhelve, és legtöbbször tétlen. Mivel a tőzsdei infrastruktúra túlzott terhelése befolyásolhatja működésének stabilitását, a tőzsdék olyan védelmi mechanizmusokat alkalmaznak, mint a piaci információk sugárzásának késleltetése, a megengedett tranzakciók számának korlátozása, a megbízások minimális „élettartamának” bevezetése, valamint a visszatartás. a robotok tevékenysége tarifapolitikán keresztül.

Spekulatív stratégiák

A spekulatív stratégiák fő célja a bevételszerzés rövid időszak a pénzügyi eszközök piaci árának ingadozása miatt. Osztályozási szempontból a spekulatív stratégiák nyolc fő csoportja különíthető el, amelyek egy része más csoportok elveit és algoritmusait használja fel, vagy ezek származékai.

Piacteremtési stratégiák(eng. Market Making) - magában foglalja egy pénzügyi eszköz vételére és eladására vonatkozó jegyzési megbízások egyidejű kibocsátását és karbantartását. Ezek a stratégiák a véletlenszerű árvándorlás elvét alkalmazzák az aktuális trenden belül, más szóval, annak ellenére, hogy egy adott eszköz árfolyama egy bizonyos időintervallumban emelkedik, egyes tranzakciók az árfolyam csökkenéséhez vezetnek számos korábbi értékhez képest. , és fordítva, az eszköz árfolyamának általános esése esetén egyes tranzakciók az árfolyam több korábbi értékhez viszonyított növekedéséhez vezetnek. Így a sikeresen kiválasztott jegyzési ajánlati árak esetén az aktuális trendiránytól függetlenül alacsonyan vásárolhat és magasan adhat el. Létezik különféle modellek definíciók optimális ár jegyzési megbízások, amelyek kiválasztása az eszköz likviditása, a stratégiában elhelyezett források mennyisége, a pozíciótartás megengedett időtartama és számos egyéb tényező alapján történik. Az árjegyzői stratégiák sikerének kulcstényezője az, hogy a jegyzések maximálisan megfeleljenek az eszköz aktuális piaci feltételeinek, amit elősegít Magassebesség piaci adatok megszerzése és a megbízások árának gyors megváltoztatásának lehetősége, különben ezek a stratégiák veszteségessé válnak. Az árjegyzők az azonnali likviditás egyik fő „szállítói”, és a verseny révén hozzájárulnak annak profiljának javításához, így a tőzsdék gyakran nem likvid eszközökhöz vonzzák az árjegyzőket, kedvezményes feltételeket biztosítva a jutalékokra, esetenként pedig díjazást fizetnek a jegyzések fenntartásáért.

Trendkövető stratégiák(eng. Trend following) - azon az elven alapul, hogy az eszközök árértékeinek idősoraiban trendet azonosítanak különböző technikai elemzési mutatók segítségével, és megfelelő jelek megjelenésekor eszközt vásárolnak vagy adnak el. A trendkövető stratégiák jellemző tulajdonsága, hogy szinte bármilyen időkeretben használhatóak - a ticktől a haviig, de mivel ezeknek a stratégiáknak a jövedelmezősége a helyes és téves "előrejelzések" számának arányától függ a további irányt illetően. A túl nagy időkeretek használata meglehetősen kockázatos, mivel a rajtuk lévő hiba Sok időbe telik, amíg kiderül, és komoly veszteségekhez vezethet. A trendkövető stratégiák hatékonysága, különösen a napon belüli kereskedésben, nagymértékben függ az eszköz pillanatnyi likviditásától, mivel a legtöbb tranzakció piaci megbízással, aktuális vételi és eladási árfolyamon történik. Ebből következően, ha az eszköz széles szórású és horizontális azonnali likviditási görbével rendelkezik, akkor a stratégia még nagyszámú helyes előrejelzés esetén is veszteséget okozhat.

A kereskedéshez való csatlakozás módjai

A legtöbb algoritmikus rendszernél a piaci adatok megszerzésének és a megbízások leadásának sebessége az a legfontosabb tényezők, befolyásolja a rendszer hatékonyságát. Történelmileg az orosz piac hat különböző lehetőséget kínált a robotok tőzsdei kereskedési rendszerekhez való csatlakoztatására. Példaként vegye figyelembe a hozzáférési lehetőségeket kereskedési platform ERŐDÖK:

Most mindenki arról beszél, hogy a humán tanácsadókat hogyan váltják fel a gépek. Hogyan felel meg ez a valóságnak?

A robotokat emberek alkotják, így valaki biztosan életben marad... De komolyan, először határozzuk meg, mit is nevezünk robotoknak. Van robo-tanácsadás, vannak algoritmikus stratégiák, van automatikus követés.

Kezdjük a robo-tanácsadással. Mit tartalmaz ez a fogalom?

A Robo-tanácsadás egy olyan program, amely lehetővé teszi nemcsak portfólió létrehozását az ügyfél számára, hanem a portfólió újraegyensúlyozását is az ügyfél részvétele nélkül.

Oroszországban nem sok hasonló szolgáltatás létezik, de ha a nyugati gyakorlatról beszélünk, A passzív és az aktív vezérlés között egyértelmű különbség van:

• aktív vezérlés annak eldöntése, hogy melyik eszközt és mikor vásárolja meg;
• passzív vezérlés— amikor a portfólió már kialakult, és olyan ügyfeleknek szól, akik nem akarnak belemenni a részletekbe.

Algo kereskedés

Algotrading alatt olyan kereskedési formát értünk, amelyben a kereskedő tevékenységei teljesen formalizáltak egy algoritmus formájában, amelynek megvalósításával a kereskedő nyereséget vár el. Egyszerűen fogalmazva, az algoritmikus kereskedés egy előre meghatározott, tudatos algoritmus a kereskedő kereskedés közbeni tevékenységére.

Mi a jövője az algoritmikus kereskedésnek Oroszországban? Nagy az érdeklődés e szolgáltatás iránt mind az ügyfelek, mind a szakmai piaci szereplők részéről.

Az ilyen szolgáltatások aránya növekedni fog – ez nyilvánvaló.

A szegmens fejlődése új kihívások elé állítja a szabályozót és a piacot egyaránt. Aktív vita folyik ezen magánszemélyek számára nyújtott szolgáltatások jövőjéről. Nagyon sokan vesznek igénybe ilyen szolgáltatásokat, ill A szabályozó ezt nem hagyhatja figyelmen kívül.

Előnyök és hátrányok

Az ügyfélnek kapnia kell teljes körű információ egy adott stratégia feltételeiről, beleértve például az adókat, jutalék összegeket.

Ugyanakkor azok az árak, amelyeken az ügyfél tranzakciókat bonyolít le, nem mindig esnek egybe azokkal az árakkal, amelyeken a stratégia szerzője tranzakciókat hajt végre. Ez néha ahhoz vezet, hogy az ügyfél csalódást okoz a szolgáltatásban. De végül is Az automatikus követési és algoritmikus kereskedési szolgáltatások piacának világossá kell válnia mind a brókerek, mind az ügyfelek számára.

Két előnye van: gyorsaság és alacsony költség. A robotszolgáltatások többszöröse olcsóbbak, mint a tanácsadók. Még szerény, 5 ezer dolláros összeggel is. kiegyensúlyozott portfóliót kaphat. De egy ilyen szolgáltatás nem fog gyökeret verni Oroszországban. Szeretünk a pénzzel gazdálkodók „szemébe nézni”.

A befektetés lassú és körültekintő folyamat.

A A robo-tanácsadó szolgáltatás a lusta spekulánsokat célozza meg akik a döntéshozatal terheinek másra hárításával akarnak pénzt keresni. Ez nem vezet semmi jóra.

De nagyon nagy azoknak a száma, akik önálló döntések meghozatala nélkül akarnak pénzt keresni. Ezért A robo-tanácsadásra minden esetben igény lesz.

Az oroszországi robo-tanácsadás problémái magának a piacnak a gyengeségéhez kapcsolódnak - alacsony, a fejlesztő cég márkájának és nevének leértékelődése, valamint az ármanipuláció lehetősége.

További probléma az aktív befektetők száma. A termék akkor válik érdekessé, amikor a Private Banking elhagyja a piacot. De ehhez egyedi szolgáltatásra van szükség, amely figyelembe veszi az adott befektető érdekeit.

Tekintettel a chatbotok széles körű elterjedésére és az ilyen szolgáltatások fejlődési ütemére, az ilyen technológiák széles körű elterjedése a közeljövő kérdése. Oroszországban a fő szereplők komoly versenyhelyzetben vannak, új termékeket és szolgáltatásokat vezetnek be, és javítják a szolgáltatást.

Hiszünk abban, hogy a robo-tanácsadás hamarosan megfizethető lesz a közepes méretű és niche-játékosok számára, akik szívesen versenyeznek az ügyfelek pénzéért.

Ezenkívül nézzen meg egy rövid videót az algoritmikus kereskedésről:

Miért a robotok és az algoritmikus kereskedés?

Sokan az algoritmikus kereskedést okolják a legutóbbi amerikai válságért és a tőzsdekrachért. Erre a következtetésre nyilván azért jutottak, mert ma már egyetlen kereskedő sem nélkülözheti a számítógépen végzett számítógépes és technikai elemzést.

Az árajánlat diagramok egyértelműen megmutatják, hogy mi történik az adott termékkel értékpapír: hogy nőnek, esnek, vagy ugyanazon a szinten maradnak. A mutatók a túlvett/túleladott mennyiséget, az árváltozás mértékét, az árgyorsulást, a bikák vagy medvék erejét, a vételi vagy eladási mennyiséget, stb. Ezen mutatók segítségével a kereskedő könnyebben dönthet a tranzakcióról.

Sok kereskedő még ennél is tovább ment, ahelyett, hogy percenként elemezték volna a piaci helyzetet, a számítógép által rendszeresen végrehajtott parancskészletet kezdtek használni. Ha pedig vételi vagy eladási jelzés érkezik, akkor a számítógép, vagy inkább a kereskedési robot program ad egy megbízást, ami után ellenőrzi, hogy végrehajtották-e vagy sem... Sokféle algoritmus létezik és sok is meglehetősen jövedelmezőek. A hozzávetőleges statisztikák azt mutatják, hogy az Egyesült Államok piacán a teljes forgalomból az összes megbízás több mint 80%-át kereskedési robotok adják. A robot szinte soha nem hagy ki egy üzletet, és soha nem hibázik a számításokban. Ez egy nagyon jó segítő. Oroszországban a Robots által benyújtott kérelmek aránya nem haladja meg a 20%-ot. De semmi sem áll meg, és az orosz kereskedés hamarosan az amerikai kereskedéshez fog hasonlítani.

Hány százalékos jövedelmezőséget tud felmutatni a Robot?

Nullától 8000%-ig és még több. Sok múlik a Robot algoritmusán, paraméterein és a piac jellegén. Ha ezek a tényezők a lehető legnagyobb mértékben korrelálnak, akkor a Robot jövedelmezősége maximális lesz.

Hogyan kezdjünk el kereskedni a tőzsdén robot vagy tanácsadó segítségével

Több lehetőség is van:

• Fejlessze ki saját kereskedési robotját, és kezdje el a kereskedést
• Rendeljen kereskedési tanácsadót vagy robotot
• Vásároljon kész kereskedési tanácsadót vagy robotot

Azonnal meg kell értenie, hogy egy kereskedési robot fejlesztése magában foglalja egy programozási nyelv, például a QPILE vagy a C++ elsajátítását a QUIK API-val. Ez szükséges feltétel, de nem elég egy nyereséges Robot számára. Ki kell dolgozni a megfelelő algoritmust, hogy a Robot jó időben vételi és eladási megrendeléseket adott le, és figyelemmel kísérte az aktuális pozíciót, hogy ne vásároljon túl sokat vagy ne adjon el kevesebbet a szükségesnél. Képesnek kell lennie stop megbízások feladására, kapcsolat ellenőrzésére a tőzsdével, figyelembe kell vennie a kereskedési munkamenetek és szünetek intervallumait, be kell zárnia vagy át kell adnia a pozíciókat a munkamenetek között, dolgoznia kell különböző időkeretekkel, gyertyákkal, különféle indikátorokkal és még sok mással.

Véleményem szerint a legfontosabb dolog az, hogy egy kereskedési robotnak rendelkeznie kell egy tesztmóddal. Egy mód, amelyben tesztelheti a robotot valódi kereskedésen. A demo kereskedés kissé eltér a valódi kereskedéstől, ezért javasoljuk, hogy tesztelje a valós piacon. Teszt üzemmódban nem szükséges valódi vételi és eladási rendeléseket leadni. Minden tranzakció végrehajtható, úgymond „papíron”.

Csak miután megbizonyosodott arról, hogy megtette jó választás A Robotot valódi kereskedésbe indíthatja a tőzsdén.

Fontos megérteni, hogy egy kereskedési robot fejlesztésének megrendelésekor sokkal több időt és pénzt fog költeni, mivel ez egy kifejezetten az Ön számára kialakított exkluzív lehetőség.

Kereskedőrobot vásárlásakor pénzt és időt takarít meg.

Fontos megérteni, hogy melyik piacon kell használni a Robotot. Vannak piacok, ahol szinte csak robotok kereskednek. Egyrészt meg fogja kérdezni, hogyan kell kezelni őket, másrészt a robotok kiszámíthatóak!

A robotok előnyei

Alacsony frekvenciájú robot – kevés tranzakció, naponta egy vagy kettő vagy kevesebb. Ezért spórol a jutalékokon, de nem számíthat nagy hozamra. Mivel a piacon nagy mozgások ritkán fordulnak elő (az esetek körülbelül 30%-ában vagy kevesebb).

Ultra-nagyfrekvenciás robot – a jövedelmezőség évente több ezer százalékban számolható. Meg kell értenie, hogy ezeknek a robotoknak a jövedelmezősége és a nettó nyeresége messze nem ugyanaz. Naponta több tízezer tranzakció és szerverbérlés a tőzsdén az ultragyors hozzáférésért kereskedelmi információk, csökkenti a nyereséget legalább 50%-kal. Az ilyen robotok fejlesztése és karbantartása nagyon fáradságos és költséges.

Nagyfrekvenciás robot – több tucat tranzakció naponta. A jutalék nem magas, a hatékonyság nagyon jó lehet, a jövedelmezőség összemérhető a nettó profit mértékével, könnyebb a tranzakciók tesztelése, nyomon követése, könnyebb a Robot irányítása. A fejlesztés és a támogatás egyszerűbb, a költségek meglehetősen megfizethetőek.

Mi az a robot és hogyan működik?

Kezdetben meghatározzák a kereskedési stratégiát, és tesztelik az előzményekhez képest. Algoritmus kidolgozása folyamatban van. Tesztelés alatt. Ezután a kereskedési program önállóan bonyolít tranzakciókat a tőzsdén.

Az algoritmikus kereskedés egy érdekes terület, amely lehetővé teszi az informatikai szakemberek számára, hogy alkalmazzák technikai tudásukat tőzsdeés némi hasznot húznak belőle. Blogunkban többször is megvitattuk különféle témákat kereskedési robotok létrehozásával kapcsolatos, de nem fordított kellő figyelmet azokra az elméleti kérdésekre, amelyekkel a kezdő kereskedők szembesülnek.

Mai anyagunk olyan könyveket tartalmaz, amelyek segítenek jobban felkészülni a tőzsdei munka megkezdésére és a mechanikus kereskedési rendszerek írására. Az anyag legnagyobb hatékonyságának elérése érdekében tanácsot adunk olyan szakértőktől, akik algoritmikus kereskedéssel foglalkoznak orosz és külföldi tőzsdéken.

Michael Hulls-Moore, mennyiségi kereskedési szakértő (idézet a blogbejegyzésből)

Úgy gondolom, hogy mielőtt valaki megértené a tőzsdei kereskedés és az algoritmikus kereskedés alapfogalmait, kerülje a bonyolult matematikában való merülést. Véleményem szerint az alábbi könyvek jók az alapok elsajátítására:

Foglalkozásomból adódóan meglehetősen specifikus szakirodalmat olvasok, főleg a matematikai statisztika összetett modelljeivel kapcsolatban. És mivel ez a téma nem túl fejlett az Orosz Föderációban, irodalmaim főként angol nyelvűek.

A műfaj „népszerűbb” könyvei közül a „Rövid távú kereskedés hosszú távú titkait” olvastam, de az ott felsorolt ​​ötletek egyikét sem alkalmaztam a gyakorlatban.

Minden kezdő kereskedőnek (legyen az algoritmikus vagy „egyszerű”) azt javaslom, hogy olvassa el Nassim Taleb-et, különösen a „Véletlenség által megtévedt” című könyvet – ez finom, de sok mindenre új szemmel néz.

Abból, ami igazán segített, a következő anyagokat tudom ajánlani:

• Moszkvai Tőzsde kézikönyvek a határidős ügyletekről és az opciókról (