विदेशी मुद्रा पर एल्गो ट्रेडिंग: स्वचालित ट्रेडिंग शैली के बारे में विवरण। एल्गोरिथम ट्रेडिंग: बड़े बाजार सहभागियों की सट्टा रणनीतियाँ शेयर बाजार में एल्गोरिथम ट्रेडिंग

एल्गोरिथम ट्रेडिंग, या एल्गोरिथम ट्रेडिंग(इंग्लैंड। एल्गोरिथम ट्रेडिंग) एक बड़े ऑर्डर को निष्पादित करने की एक विधि है (एक बार में निष्पादित करने के लिए बहुत बड़ा), जब विशेष एल्गोरिथम निर्देशों का उपयोग करते हुए एक बड़ा ऑर्डर ( अभिभावक आदेश) को कई उप-अनुप्रयोगों में विभाजित किया गया है ( बच्चे का आदेश) अपनी कीमत और मात्रा विशेषताओं के साथ, और प्रत्येक उप-आदेश को निष्पादन के लिए एक निश्चित समय पर बाजार में भेजा जाता है। ऐसे एल्गोरिदम का आविष्कार किया गया था ताकि व्यापारियों को लगातार उद्धरणों की निगरानी न करनी पड़े और बड़े ऑर्डर को मैन्युअल रूप से छोटे ऑर्डर में विभाजित न करना पड़े। लोकप्रिय एल्गोरिदम को "वॉल्यूम का प्रतिशत", "पेग्ड", "VWAP", "TWAP", "कार्यान्वयन कमी", "लक्ष्य समापन" कहा जाता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है। इसका लक्ष्य बड़े ऑर्डर को निष्पादित करने की लागत को कम करना है ( लेन - देन की लागत), बाज़ार पर इसके प्रभाव को कम करें ( बाज़ार पर प्रभाव) और गैर-पूर्ति के जोखिम को कम करें।

स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करते समय "एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग" शब्द का प्रयोग अक्सर गलती से किया जाता है। ऐसी प्रणालियों का लक्ष्य वास्तव में लाभ कमाना होता है। उन्हें "ट्रेडिंग रोबोट" ("ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग") के रूप में भी जाना जाता है व्यापारिक रणनीतियाँजटिल गणितीय सूत्रों और तेज़ डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर बनाए गए हैं।

अनुप्रयोग और कार्यान्वयन

एल्गोरिथम ट्रेडिंग का व्यापक रूप से निवेश बैंकों, पेंशन फंड, हेज फंड और म्यूचुअल फंड द्वारा उपयोग किया जाता है क्योंकि... ये संस्थागत निवेशक अपनी गतिविधियों में बड़ी मात्रा में ऑर्डर के साथ काम करते हैं और इसलिए नुकसान के जोखिम के बिना बाजार में इतने बड़े ऑर्डर नहीं दे सकते हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के आगमन से पहले, संस्थागत निवेशकों के व्यापारियों या ऐसे निवेशकों से ऑर्डर प्राप्त करने वाले दलालों के व्यापारियों को बड़े ऑर्डर को मैन्युअल रूप से विभाजित करना पड़ता था। यहाँ तक कि ऑर्डर निष्पादन का एक पूरा उद्योग भी मौजूद था ( निष्पादन सेवाएँ), जब तीसरे पक्ष कार्यान्वयन-कंपनियों ने अपने अनुभव के आधार पर बड़े निवेशकों के आवेदन स्वीकार किए और उनका निष्पादन किया।

2000 के दशक के मध्य में, एल्गोरिथम "इंजन" के निर्माण के माध्यम से इस नियमित कार्य को स्वचालित किया गया था ( एल्गोरिथम इंजन), जिसने वही सभी कार्य स्वतंत्र रूप से किए जो व्यापारी ने किए थे। व्यापारी को बस ऑर्डर को ऐसे "इंजन" पर पुनर्निर्देशित करना था, एक निष्पादन एल्गोरिदम का चयन करना था और उसके बाद केवल उसके काम की निगरानी करना था, केवल जटिल ऑर्डर के मैन्युअल निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना था।

2000 के दशक के मध्य से, प्रमुख दलालों ने अपने बड़े ग्राहकों को अपने एल्गोरिथम इंजन तक पहुंच प्रदान करना शुरू कर दिया, ताकि ग्राहकों को स्वयं ऐसे इंजन बनाने की आवश्यकता न पड़े। ब्रोकर के एल्गोरिथम इंजन का उपयोग करने का कमीशन प्रत्यक्ष बाजार पहुंच सेवा का उपयोग करने की तुलना में अधिक है ( प्रत्यक्ष बाजार पहुंच(डीएमए)), लेकिन इससे कम उच्च स्पर्श-सेवा।

क्लाइंट और ब्रोकर के बीच ऑर्डर का स्थानांतरण, एक नियम के रूप में, FIX प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक संदेश का उपयोग करके किया जाता है। एल्गोरिथम इंजनों के लिए इच्छित अनुरोधों को प्रसारित करने के लिए, FIXatdl मानक 2004 में प्रस्तावित किया गया था - FIX प्रोटोकॉल का एक विस्तार, लेकिन अभी तक यह मानक व्यापक नहीं हो पाया है। संदेश ब्रोकर के ऑर्डर प्रबंधन सिस्टम में पंजीकृत होता है और स्वचालित रूप से ब्रोकर के एल्गोरिथम इंजन पर रीडायरेक्ट हो जाता है। FIX संदेश में विशेष टैग (कस्टम टैग) एल्गोरिदम निष्पादन पैरामीटर शामिल हैं, उदाहरण के लिए: निष्पादन का प्रारंभ और समाप्ति समय, लक्ष्य निष्पादन मूल्य, निष्पादन की आक्रामकता/निष्क्रियता, व्यापारिक सत्रों की नीलामी खोलने और बंद करने में भागीदारी/गैर-भागीदारी। जैसे ही ऑर्डर बाज़ार में निष्पादित होता है, निवेशक को निष्पादन के बारे में ब्रोकर से FIX संदेश प्राप्त होते हैं ( आंशिक भरण) और दिन के अंत में आवेदन के पूर्ण निष्पादन के बारे में एक संदेश ( भरना) या इसके शेष अपूर्ण भाग को रद्द करना ( रद्द करना).

प्रत्येक ब्रोकर अपने एल्गोरिदम को अलग-अलग नाम देता है, जिससे सर्वश्रेष्ठ को चुनने के लिए एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सेवाओं की तुलना करना मुश्किल हो जाता है। हालाँकि, सभी ब्रोकर सबसे आम और प्रसिद्ध एल्गोरिदम लागू करते हैं, उदाहरण के लिए TWAP, VWAP, POV, आदि, और उनके कार्यान्वयन के बीच अंतर न्यूनतम हैं।

पिछले कुछ समय से, कुछ एक्सचेंजों ने ट्रेडिंग सिस्टम के स्तर पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग लागू की है। यह एल्गोरिदम की दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, क्योंकि इसे लागू करने के लिए केवल एक ऑर्डर देना पर्याप्त है, जिसे कई अनुक्रमिक आदेशों की तुलना में बहुत तेजी से निष्पादित किया जाएगा या इसके लिए ब्रोकर की सेवाओं का उपयोग करना होगा।

एल्गोरिथम रणनीतियाँ

ऐसे मामलों से बचने के लिए, नियामकों और एक्सचेंजों को एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम के मालिकों को त्वरित शटडाउन सिस्टम से लैस करने की आवश्यकता होती है स्विच बन्द कर दो, जो आपको संचार चैनल से सिस्टम को तुरंत डिस्कनेक्ट करने और तंत्र का उपयोग करके एक्सचेंज पर रखे गए ऑर्डर को स्वचालित रूप से रद्द करने की अनुमति देता है रद्द-पर-डिस्कनेक्ट. यह आवश्यकता न केवल एल्गोरिथम ऑर्डर निष्पादन प्रणालियों पर लागू होती है, बल्कि स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम और प्रत्यक्ष बाजार पहुंच प्रणालियों पर भी लागू होती है।

6 मई, 2010 की घटनाओं में उनकी संलिप्तता के आरोपों के संबंध में अमेरिकी नियामक एसईसी (अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग) और सीएफटीसी द्वारा शुरू की गई कई कार्यवाहियों का विषय एल्गोरिथम और उच्च-आवृत्ति व्यापार रहा है। 2010 फ़्लैश क्रैश), जब प्रमुख अमेरिकी स्टॉक सूचकांकों ने संक्षेप में अपने इतिहास में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट का अनुभव किया।

वित्तीय बाज़ारों की तरलता पर एल्गोरिथम प्रणालियों का प्रभाव

वित्तीय साधनों की तरलता का आकलन आमतौर पर किए गए लेन-देन की मात्रा और संख्या (व्यापार की मात्रा), सर्वोत्तम बोली और पेशकश की कीमतों के बीच का अंतर (खरीद ऑर्डर की अधिकतम कीमत और बिक्री ऑर्डर की न्यूनतम कीमत) और कुल मात्रा से किया जाता है। सर्वोत्तम बोली और ऑफ़र कीमतों के निकट ऑर्डर (कीमतें और वर्तमान ऑर्डर की मात्रा ट्रेडिंग टर्मिनल की ऑर्डर बुक में देखी जा सकती है)। किसी उपकरण के लिए लेन-देन की मात्रा और संख्या जितनी अधिक होगी, उसका आकार उतना ही अधिक होगा व्यापारिक तरलताबदले में, सर्वोत्तम बोली और ऑफ़र कीमतों के बीच अंतर जितना कम होगा और इन कीमतों के पास ऑर्डर की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतना अधिक होगा तत्काल तरलता.

आवेदन जमा करने के दो मुख्य सिद्धांत हैं:

• उद्धरण- किसी लेन-देन को मौजूदा कीमत से अधिक अनुकूल कीमत पर पूरा करने के लिए ऑर्डर देना सर्वोत्तम कीमतेंआपूर्ति या मांग.
• बाज़ार- मौजूदा आपूर्ति या मांग कीमतों पर लेनदेन को तुरंत पूरा करने के उद्देश्य से ऑर्डर देना।

कोटेशन सिद्धांत के अनुसार दिए गए ऑर्डर बाजार की तत्काल तरलता बनाते हैं, जिससे अन्य व्यापारिक प्रतिभागियों को किसी भी समय एक निश्चित मात्रा में संपत्ति खरीदने या बेचने की अनुमति मिलती है।

बाज़ार सिद्धांत के अनुसार दिए गए ऑर्डर बाज़ार की व्यापारिक तरलता बनाते हैं, जिससे अन्य व्यापारिक प्रतिभागियों को वांछित मूल्य पर एक निश्चित मात्रा में संपत्ति खरीदने या बेचने की अनुमति मिलती है।

कोटेशन सिद्धांत का उपयोग करने वाले एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिस्टम तत्काल तरलता के मुख्य प्रदाताओं में से एक हैं, और बाजार सिद्धांत का उपयोग करने वाले ट्रेडिंग तरलता के मुख्य प्रदाताओं में से एक हैं। बड़ी संख्या में एल्गोरिथम प्रणालियाँ इन दोनों सिद्धांतों का एक साथ उपयोग करती हैं।

एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर पर एल्गोरिथम सिस्टम का प्रभाव

एक्सचेंज ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड के दृष्टिकोण से, ऑर्डर के साथ काम करने के बाजार सिद्धांत का उपयोग करने वाले एल्गोरिथम सिस्टम में वस्तुतः कोई जोखिम नहीं होता है, क्योंकि वे शायद ही कभी प्रति उपकरण प्रति सेकंड एक से अधिक ऑर्डर देते हैं, इसके अलावा, लगभग हर ऑर्डर दिया जाता है। ये प्रणालियाँ एक सौदे की ओर ले जाती हैं। [ ] ऑपरेशन के उद्धरण सिद्धांत का उपयोग करने वाले एल्गोरिथम सिस्टम के मामले में, तस्वीर पूरी तरह से अलग है। सबसे पहले, आदेशों को पुनर्व्यवस्थित करते समय, ये सिस्टम एक उपकरण के लिए प्रति सेकंड कई ऑर्डर दे सकते हैं, और दूसरी बात, इन आदेशों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही लेनदेन का कारण बनता है (MICEX द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 95% से अधिक ऑर्डर उच्च-आवृत्ति से होते हैं) रोबोटों को निष्पादन के बिना वापस ले लिया जाता है)। इस प्रकार, उच्च-आवृत्ति उद्धरण के साथ, विनिमय बुनियादी ढांचे को अधिकतम सीमा तक लोड किया जाता है, और अधिकांश समय निष्क्रिय रहता है। चूंकि एक्सचेंज के बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक भार इसके संचालन की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए एक्सचेंज ऐसे सुरक्षात्मक तंत्र का उपयोग करते हैं जैसे बाजार की जानकारी के प्रसारण में देरी, अनुमेय लेनदेन की संख्या को सीमित करना, एक ऑर्डर का न्यूनतम "जीवनकाल" शुरू करना और इसे रोकना भी। टैरिफ नीतियों के माध्यम से रोबोट की गतिविधि।

सट्टा रणनीतियाँ

सट्टा रणनीतियों का मुख्य लक्ष्य आय उत्पन्न करना है लघु अवधिवित्तीय साधनों की बाजार कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण। वर्गीकरण उद्देश्यों के लिए, सट्टा रणनीतियों के आठ मुख्य समूहों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, जिनमें से कुछ अन्य समूहों के सिद्धांतों और एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, या उनके व्युत्पन्न हैं।

बाज़ार बनाने की रणनीतियाँ(इंग्लैंड। मार्केट मेकिंग) - एक वित्तीय साधन की खरीद और बिक्री के लिए कोटेशन ऑर्डर एक साथ जारी करना और बनाए रखना शामिल है। ये रणनीतियाँ वर्तमान प्रवृत्ति के भीतर यादृच्छिक मूल्य के भटकने के सिद्धांत का उपयोग करती हैं, दूसरे शब्दों में, एक निश्चित समय अंतराल पर किसी उपकरण की कीमत में वृद्धि के बावजूद, कुछ लेनदेन से पिछले कई मूल्यों के सापेक्ष इसकी कीमत में कमी आएगी। , और इसके विपरीत, उपकरण की कीमत में सामान्य गिरावट के मामले में, कुछ लेनदेन से पिछले कई मूल्यों के सापेक्ष इसकी कीमत में वृद्धि होगी। इस प्रकार, सफलतापूर्वक चयनित उद्धरण बोली कीमतों के मामले में, आप वर्तमान प्रवृत्ति दिशा की परवाह किए बिना, कम कीमत पर खरीद सकते हैं और उच्च पर बेच सकते हैं। अस्तित्व विभिन्न मॉडलपरिभाषाएं इष्टतम कीमतकोटेशन आदेश, जिसका चयन साधन की तरलता, रणनीति में रखे गए धन की मात्रा, पद धारण करने के लिए अनुमेय समय और कई अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है। बाज़ार निर्माण रणनीतियों की सफलता में मुख्य कारक उपकरण के लिए वर्तमान बाज़ार स्थितियों के लिए उद्धरणों का अधिकतम पत्राचार है, जो कि सुविधा प्रदान करता है उच्च गतिबाज़ार डेटा प्राप्त करना और आपके ऑर्डर की कीमत को शीघ्रता से बदलने की क्षमता, अन्यथा ये रणनीतियाँ लाभहीन हो जाती हैं। बाजार निर्माता तत्काल तरलता के मुख्य "आपूर्तिकर्ताओं" में से एक हैं, और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वे इसकी प्रोफ़ाइल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, इसलिए एक्सचेंज अक्सर बाजार निर्माताओं को अनूठे उपकरणों की ओर आकर्षित करते हैं, कमीशन पर अधिमान्य शर्तें प्रदान करते हैं, और कुछ मामलों में उद्धरण बनाए रखने के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करते हैं।

रुझान निम्नलिखित रणनीतियाँ(इंग्लैंड। प्रवृत्ति निम्नलिखित) - विभिन्न तकनीकी विश्लेषण संकेतकों का उपयोग करके उपकरण मूल्य मूल्यों की समय श्रृंखला में एक प्रवृत्ति की पहचान करने और उचित संकेत दिखाई देने पर एक उपकरण खरीदने या बेचने के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीतियों की एक विशिष्ट विशेषता उन्हें लगभग किसी भी समय सीमा पर उपयोग करने की क्षमता है - टिक से मासिक तक, लेकिन चूंकि इन रणनीतियों की लाभप्रदता आगे की दिशा के संबंध में सही और गलत "पूर्वानुमानों" की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। मूल्य परिवर्तन के लिए, बहुत बड़ी समय-सीमा का उपयोग करना काफी जोखिम भरा है, क्योंकि उन पर त्रुटि सामने आने में काफी समय लगता है और इससे गंभीर नुकसान हो सकता है। ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीतियों की प्रभावशीलता, विशेष रूप से इंट्राडे ट्रेडिंग में, काफी हद तक उपकरण की तत्काल तरलता पर निर्भर करती है, क्योंकि अधिकांश लेनदेन वर्तमान बोली और मांग कीमतों पर बाजार ऑर्डर के साथ किए जाते हैं। नतीजतन, यदि उपकरण में व्यापक प्रसार और क्षैतिज तत्काल तरलता वक्र है, तो बड़ी संख्या में सही पूर्वानुमानों के मामले में भी, रणनीति नुकसान का कारण बन सकती है।

ट्रेडिंग में शामिल होने के तरीके

अधिकांश एल्गोरिथम प्रणालियों के लिए, बाज़ार डेटा प्राप्त करने की गति और ऑर्डर देने की गति होती है सबसे महत्वपूर्ण कारक, सिस्टम की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से, रूसी बाजार में रोबोट को एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए छह अलग-अलग विकल्प हैं। उदाहरण के तौर पर, एक्सेस करने के विकल्पों पर विचार करें व्यापार मंचकिले:

अब हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे मानव सलाहकारों की जगह मशीनें ले लेंगी। यह वास्तविकता से कैसे मेल खाता है?

रोबोट इंसानों ने बनाए हैं, तो कोई न कोई तो जिंदा रहेगा...लेकिन गंभीरता से, आइए पहले परिभाषित करें कि हम वास्तव में रोबोट किसे कहते हैं। वहाँ रोबो-सलाह है, वहाँ एल्गोरिथम रणनीतियाँ हैं, वहाँ ऑटो-फ़ॉलोइंग है।

आइए रोबो-सलाह से शुरुआत करें। इस अवधारणा में क्या शामिल है?

रोबो-एडवाइजिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको न केवल ग्राहक के लिए एक पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति देता है, बल्कि ग्राहक की भागीदारी के बिना पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने की भी अनुमति देता है।

रूस में ऐसी कई सेवाएँ नहीं हैं, लेकिन अगर हम पश्चिमी प्रथाओं के बारे में बात करें, निष्क्रिय और सक्रिय नियंत्रण के बीच एक स्पष्ट विभाजन है:

• सक्रिय नियंत्रणइसमें यह तय करना शामिल है कि कौन सा उपकरण और कब खरीदना है;
• निष्क्रिय नियंत्रण- जब पोर्टफोलियो पहले ही बन चुका हो और उन ग्राहकों के लिए हो जो विवरण में नहीं जाना चाहते।

एल्गो ट्रेडिंग

अल्गोट्रेडिंग को एक प्रकार की ट्रेडिंग के रूप में समझा जाता है जिसमें व्यापारी के कार्यों को एक एल्गोरिदम के रूप में पूरी तरह से औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसे लागू करके व्यापारी लाभ कमाने की उम्मीद करता है। सरल शब्दों में, एल्गोरिथम ट्रेडिंग ट्रेडिंग के दौरान एक व्यापारी के कार्यों का एक पूर्व निर्धारित, सचेत एल्गोरिथम है।

रूस में एल्गोरिथम ट्रेडिंग का भविष्य क्या है? इस सेवा में काफी रुचि हैग्राहकों और पेशेवर बाज़ार सहभागियों दोनों से।

ऐसी सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी - यह स्पष्ट है।

खंड का विकास नियामक और बाजार दोनों के लिए नई चुनौतियां पेश करता है। व्यक्तियों के लिए इन सेवाओं के भविष्य के संबंध में सक्रिय चर्चा चल रही है। बड़ी संख्या में लोग ऐसी सेवाओं का उपयोग करते हैं, और नियामक इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता.

फायदे और नुकसान

ग्राहक को प्राप्त करने की आवश्यकता है किसी विशिष्ट रणनीति की शर्तों के बारे में पूरी जानकारी, उदाहरण के लिए, कर, कमीशन राशि सहित।

साथ ही, जिन कीमतों पर ग्राहक लेनदेन करता है वह हमेशा उन कीमतों से मेल नहीं खाती हैं जिन पर रणनीति का लेखक लेनदेन करता है। कभी-कभी इससे ग्राहक को सेवा से निराशा होती है। लेकिन आख़िरकार ऑटोफ़ॉलोइंग और एल्गोरिथम ट्रेडिंग सेवाओं का बाज़ार दलालों और ग्राहकों दोनों के लिए स्पष्ट होना चाहिए।

इसके दो फायदे हैं: गति और कम लागत।रोबोट सेवाएँ सलाहकारों की तुलना में कई गुना सस्ती हैं। यहां तक ​​कि $5 हजार की मामूली रकम के साथ भी। आपको एक संतुलित पोर्टफोलियो मिल सकता है. लेकिन ऐसी सेवा रूस में जड़ें नहीं जमा पाएगी। हम उन लोगों की "आँखों में देखना" पसंद करते हैं जो पैसे का प्रबंधन करते हैं।

निवेश करना एक धीमी और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है।

ए रोबो-सलाह सेवा का उद्देश्य आलसी सट्टेबाजों पर केंद्रित हैजो निर्णय लेने का बोझ किसी और पर डालकर पैसा कमाना चाहते हैं। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता.

लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो बिना स्वतंत्र निर्णय लिए पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी मामले में रोबो-सलाह की मांग रहेगी।

रूस में रोबो-सलाह की समस्याएं बाजार की कमजोरी से ही जुड़ी हैं - कम, ब्रांड के महत्व का ह्रास और डेवलपर कंपनी का नाम, और मूल्य में हेरफेर की संभावना।

दूसरी समस्या सक्रिय निवेशकों की संख्या है.जब निजी बैंकिंग बाज़ार से बाहर हो जाएगी तो उत्पाद दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक अनूठी सेवा की आवश्यकता होती है जो किसी विशेष निवेशक के हितों को ध्यान में रखे।

चैटबॉट्स को व्यापक रूप से अपनाने और ऐसी सेवाओं के विकास की गति को देखते हुए, ऐसी प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाना निकट भविष्य की बात है। रूस में, मुख्य खिलाड़ी गंभीर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हैं, नए उत्पादों और सेवाओं को पेश कर रहे हैं और सेवा में सुधार कर रहे हैं।

हमारा मानना ​​है कि रोबो-सलाह जल्द ही मध्यम आकार और आला खिलाड़ियों के लिए सस्ती होगी जो ग्राहकों के फंड के लिए प्रतिस्पर्धा करने में प्रसन्न होंगे।

इसके अतिरिक्त, एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में एक छोटा वीडियो देखें:

रोबोट और एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्यों?

कई लोगों ने अमेरिका में नवीनतम संकट और स्टॉक मार्केट क्रैश के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग को दोषी ठहराया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जाहिरा तौर पर, इस कारण से कि आज एक भी व्यापारी कंप्यूटर और तकनीकी विश्लेषण के बिना नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर पर किया जाता है।

मूल्य उद्धरण चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि विशिष्ट के साथ क्या हो रहा है प्रतिभूति: चाहे वे बढ़ें, गिरें, या एक ही स्तर पर रहें। संकेतक ओवरबॉट/ओवरसोल्ड, मूल्य परिवर्तन की दर, मूल्य त्वरण, बैल या भालू की ताकत, खरीदने या बेचने की मात्रा आदि दर्शाते हैं। इन संकेतकों का उपयोग करके, किसी व्यापारी के लिए लेनदेन पर निर्णय लेना आसान होता है।

कई व्यापारी इससे भी आगे बढ़ गए, हर मिनट बाजार की स्थिति का विश्लेषण करने के बजाय, उन्होंने कमांड के एक सेट का उपयोग करना शुरू कर दिया जिसे कंप्यूटर नियमित रूप से निष्पादित करता है। और अगर खरीदने या बेचने का कोई संकेत है, तो कंप्यूटर, या बल्कि ट्रेडिंग रोबोट प्रोग्राम, एक ऑर्डर देगा, जिसके बाद यह जांच करेगा कि इसे निष्पादित किया गया था या नहीं... कई अलग-अलग एल्गोरिदम हैं और उनमें से कई हैं काफी लाभदायक हैं. अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी बाजार में, कुल कारोबार में से 80% से अधिक ऑर्डर ट्रेडिंग रोबोट द्वारा दिए जाते हैं। रोबोट लगभग कभी कोई सौदा नहीं चूकेगा और गणना में कभी गलती नहीं करेगा। यह बहुत अच्छा सहायक है. रूस में, रोबोट द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का प्रतिशत 20% से अधिक नहीं है। लेकिन कुछ भी स्थिर नहीं है और रूसी व्यापार जल्द ही अमेरिकी व्यापार जैसा हो जाएगा।

रोबोट कितने प्रतिशत लाभप्रदता दिखा सकता है?

शून्य से 8000% और अधिक तक। बहुत कुछ रोबोट के एल्गोरिदम, उसके मापदंडों और बाज़ार की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि ये कारक यथासंभव सहसंबद्ध हों, तो रोबोट की लाभप्रदता अधिकतम होगी।

रोबोट या सलाहकार का उपयोग करके स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कैसे शुरू करें

कई विकल्प हैं:

• अपना खुद का ट्रेडिंग रोबोट विकसित करें और ट्रेडिंग शुरू करें
• एक ट्रेडिंग सलाहकार या रोबोट ऑर्डर करें
• एक रेडीमेड ट्रेडिंग सलाहकार या रोबोट खरीदें

आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ट्रेडिंग रोबोट के विकास में एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखना शामिल है, उदाहरण के लिए QPILE, या C++, QUIK के लिए एपीआई के साथ। यह आवश्यक शर्त, लेकिन एक लाभदायक रोबोट के लिए पर्याप्त नहीं है। सही एल्गोरिदम विकसित करना आवश्यक है ताकि रोबोट सही समयखरीद और बिक्री के लिए ऑर्डर दिए और वर्तमान स्थिति पर नजर रखी ताकि वह बहुत अधिक खरीदारी न करें या आवश्यकता से कम न बेचें। उसे स्टॉप ऑर्डर देने, एक्सचेंज के साथ कनेक्शन की जांच करने, ट्रेडिंग सत्रों और ब्रेक के अंतराल को ध्यान में रखने, सत्रों में पदों को बंद करने या स्थानांतरित करने, विभिन्न समय-सीमाओं, मोमबत्तियों, विभिन्न संकेतकों के साथ काम करने और बहुत कुछ करने में सक्षम होना चाहिए।

मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ट्रेडिंग रोबोट में एक परीक्षण मोड होना चाहिए। एक मोड जिसमें आप वास्तविक ट्रेडिंग पर रोबोट का परीक्षण कर सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग वास्तविक ट्रेडिंग से थोड़ी अलग है, इसलिए हम इसे वास्तविक बाजार पर परीक्षण करने की सलाह देते हैं। परीक्षण मोड में, वास्तविक खरीद और बिक्री आदेश प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। सभी लेन-देन, यदि कहें तो, "कागज पर" किये जा सकते हैं।

केवल तभी जब आप आश्वस्त हो जाएं कि आपने यह कर लिया है सही पसंदआप रोबोट को स्टॉक एक्सचेंज पर वास्तविक ट्रेडिंग में लॉन्च कर सकते हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि ट्रेडिंग रोबोट के विकास का ऑर्डर देते समय, आप बहुत अधिक समय और पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि यह विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया एक विशेष विकल्प होगा।

ट्रेडिंग रोबोट खरीदते समय, आप अपना पैसा और समय बचाते हैं।

यह समझना ज़रूरी है कि रोबोट का उपयोग किस बाज़ार में किया जाए। ऐसे बाज़ार हैं जहां लगभग केवल रोबोट ही व्यापार करते हैं। एक ओर, आप पूछ सकते हैं कि उनसे कैसे निपटें, दूसरी ओर, रोबोट पूर्वानुमानित हैं!

रोबोट के फायदे

कम आवृत्ति वाला रोबोट - कम संख्या में लेनदेन, प्रति दिन एक या दो या उससे कम। इसलिए, आप कमीशन पर बचत करते हैं, लेकिन आप बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। चूँकि बाज़ार में बड़ी हलचलें कम ही होती हैं (लगभग 30% समय या उससे कम)।

अल्ट्रा-हाई-फ़्रीक्वेंसी रोबोट - लाभप्रदता की गणना प्रति वर्ष हजारों प्रतिशत में की जा सकती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इन रोबोटों की लाभप्रदता और शुद्ध लाभ एक ही चीज़ से बहुत दूर हैं। प्रति दिन हजारों लेन-देन और अल्ट्रा-फास्ट पहुंच के लिए एक्सचेंज पर सर्वर का किराया व्यापार संबंधी जानकारी, लाभ को 50% या अधिक कम करें। ऐसे रोबोट का विकास और रखरखाव बहुत परेशानी भरा और महंगा है।

उच्च-आवृत्ति रोबोट - प्रति दिन कई दर्जन लेनदेन। कमीशन अधिक नहीं है, दक्षता बहुत अच्छी हो सकती है, लाभप्रदता शुद्ध लाभ की मात्रा के बराबर है, लेनदेन का परीक्षण करना और ट्रैक करना आसान है, रोबोट को नियंत्रित करना आसान है। विकास और समर्थन सरल है, लागत काफी किफायती है।

रोबोट क्या है और यह कैसे काम करता है?

प्रारंभ में, एक व्यापारिक रणनीति का इतिहास के आधार पर निर्धारण और परीक्षण किया जाता है। एक एल्गोरिदम विकसित किया जा रहा है. परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद, ट्रेडिंग प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से स्टॉक एक्सचेंज पर लेनदेन करता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक दिलचस्प क्षेत्र है जो आईटी पेशेवरों को अपने तकनीकी ज्ञान को लागू करने की अनुमति देता है शेयर बाजारऔर इससे कुछ लाभ प्राप्त करें। हमारे ब्लॉग में हमने बार-बार चर्चा की है कई विषयट्रेडिंग रोबोट के निर्माण से संबंधित, लेकिन नौसिखिए व्यापारियों के सामने आने वाले सैद्धांतिक मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

आज की हमारी सामग्री में उन पुस्तकों का चयन शामिल है जो आपको शेयर बाजार में काम शुरू करने और मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम लिखने के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करेंगे। सामग्री की सबसे बड़ी प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए, हम उन विशेषज्ञों से सलाह प्रदान करते हैं जो रूसी और विदेशी शेयर बाजारों पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग में लगे हुए हैं।

माइकल हल्स-मूर, मात्रात्मक व्यापार विशेषज्ञ (ब्लॉग पोस्ट से उद्धरण)

मेरा मानना ​​है कि स्टॉक ट्रेडिंग और एल्गोरिथम ट्रेडिंग की बुनियादी अवधारणाओं को समझने से पहले, किसी को जटिल गणित में डूबने से बचना चाहिए। मेरी राय में, बुनियादी बातें सीखने के लिए निम्नलिखित पुस्तकें अच्छी हैं:

अपने व्यवसाय के कारण, मैंने काफी विशिष्ट साहित्य पढ़ा, मुख्यतः गणितीय सांख्यिकी के जटिल मॉडलों से संबंधित। और चूँकि यह विषय रूसी संघ में बहुत विकसित नहीं है, मेरा साहित्य मुख्यतः अंग्रेजी में है।

इस शैली की अधिक "लोकप्रिय" पुस्तकों में से, मैंने "अल्पकालिक व्यापार के दीर्घकालिक रहस्य" पढ़ी, लेकिन वहां सूचीबद्ध किसी भी विचार को व्यवहार में कभी लागू नहीं किया।

सभी नौसिखिए व्यापारियों (कोई फर्क नहीं पड़ता एल्गोरिथम या "सरल") के लिए, मैं नसीम तालेब को पढ़ने की सलाह दूंगा, विशेष रूप से पुस्तक "फूल्ड बाय रैंडमनेस" - यह सूक्ष्म है, लेकिन यह आपको कई चीजों को एक नए तरीके से देखने में सक्षम बनाती है।

जिस चीज़ ने वास्तव में मेरी मदद की, मैं निम्नलिखित सामग्रियों की अनुशंसा कर सकता हूँ:

• वायदा और विकल्प पर मॉस्को एक्सचेंज मैनुअल (